Сравнение NISM с DFIS
NISM (NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NISM charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.
Доходность
Сравнение доходности NISM и DFIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NISM
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NISM и DFIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | -1.88% |
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | -1.05% |
Correlation
The correlation between NISM and DFIS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NISM vs. DFIS — Ранг доходности на риск
NISM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFIS
Сравнение NISM c DFIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NISM | DFIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NISM и DFIS
Максимальная просадка NISM за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NISM и DFIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NISM | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -27.23% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -2.83% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -6.08% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NISM и DFIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NISM | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 15.10% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 17.28% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 17.28% | -3.19% |
Сравнение комиссий NISM и DFIS
NISM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NISM и DFIS
Дивидендная доходность NISM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DFIS в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.01% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NISM and DFIS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for NISM.
DFIS has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.24% for NISM.
They also come from different issuers: New York Life Investment Management and Dimensional. Their fees differ too: 0.70% for NISM and 0.39% for DFIS.
Подберите оптимальное распределение для NISM и DFIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор