PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIPAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIPAX с FRGAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NIPAX (Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, NIPAX returned 10.91%/yr vs 16.26%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NIPAX charges 0.16%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.

Доходность

Сравнение доходности NIPAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIPAX показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 9.05%.

NIPAX

1 день
0.18%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.84%
6 месяцев
5.13%
1 год
14.80%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
5.68%

FRGAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.72%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.30%
1 год
22.09%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIPAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
NIPAX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio		4.84%13.17%8.07%12.30%-0.96%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		9.05%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Correlation

The correlation between NIPAX and FRGAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.90

The correlation between NIPAX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с NIPAX:
NIPAX с VOONIPAX с BERIXNIPAX с CMTFXNIPAX с IOEZXNIPAX с STDAXNIPAX с QBDSXNIPAX с CBALX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с VWELXFRGAX с ACVFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с MAPOXFRGAX с SICIX

Доходность на риск

NIPAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIPAX
Ранг доходности на риск NIPAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIPAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIPAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIPAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIPAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIPAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIPAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIPAXFRGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.43

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.45

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.12

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

13.96

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIPAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIPAX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIPAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIPAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.53

-0.65

Просадки

Сравнение просадок NIPAX и FRGAX

Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и FRGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIPAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-11.77%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-7.03%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.56%

-11.77%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.29%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-1.58%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.57%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NIPAX и FRGAX

Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) составляет 2.05%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIPAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.73%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

7.20%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

9.05%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

10.31%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

10.31%

-3.03%

Сравнение комиссий NIPAX и FRGAX

NIPAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIPAX и FRGAX

Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FRGAX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		1.84%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NIPAX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio		3.28%4.05%3.24%4.23%6.79%9.83%5.37%4.49%7.06%3.07%3.42%4.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NIPAX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRGAX has higher volatility (2.73%) compared to NIPAX (2.05%). In terms of maximum drawdown, NIPAX dropped -26.77% vs FRGAX's -11.77%.

FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIPAX и FRGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор