Сравнение NIPAX с FRGAX
NIPAX (Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, NIPAX returned 10.47%/yr vs 15.45%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NIPAX charges 0.16%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 7.61%.
NIPAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 5.84%
FRGAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIPAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 4.17% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -0.17% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 7.61% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between NIPAX and FRGAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between NIPAX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIPAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
NIPAX
FRGAX
Сравнение NIPAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIPAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.64 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 11.42 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и FRGAX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIPAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -11.77% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -7.03% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | -11.77% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.61% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -1.58% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.62% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и FRGAX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) составляет 2.76%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIPAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.90% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 7.96% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 9.62% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 10.41% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 10.41% | -3.11% |
Сравнение комиссий NIPAX и FRGAX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и FRGAX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что сопоставимо с доходностью FRGAX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.86% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 1.86% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, NIPAX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRGAX has higher volatility (3.90%) compared to NIPAX (2.76%). In terms of maximum drawdown, NIPAX dropped -26.77% vs FRGAX's -11.77%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIPAX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор