PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NINDX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NINDX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

NINDX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NINDX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NINDX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		-4.39%17.56%24.83%26.09%-18.11%28.62%18.10%31.36%-4.85%21.23%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, NINDX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции NINDX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 13.84% против 22.68% соответственно.

NINDX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.07%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.84%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Index Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с NINDX:
NINDX с GEGTXNINDX с VOONINDX с FXAIXNINDX с VSIAXNINDX с fzroxNINDX с VTININDX с VWENX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий NINDX и SHGTX

NINDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund

Доходность на риск

NINDX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NINDX
Ранг доходности на риск NINDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINDX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NINDX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NINDXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.02

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.60

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

4.13

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

15.42

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NINDX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NINDX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINDX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NINDXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.02

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между NINDX и SHGTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINDX и SHGTX

Дивидендная доходность NINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		28.39%27.15%8.71%8.82%13.23%16.96%7.23%9.84%9.43%4.21%2.24%2.69%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок NINDX и SHGTX

Максимальная просадка NINDX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINDX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NINDXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-77.47%

+22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-14.93%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-43.17%

+18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-43.17%

+9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.51%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-25.06%

+16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.00%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NINDX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) составляет 5.34%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что NINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NINDXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

11.08%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

21.67%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

31.05%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

27.29%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

26.64%

-8.59%