PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NINDX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NINDX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

NINDX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NINDX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NINDX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		-4.39%17.56%24.83%26.09%-18.11%28.62%18.10%31.36%-4.85%21.23%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, NINDX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции NINDX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.84% против 19.12% соответственно.

NINDX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.07%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.84%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Index Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с NINDX:
NINDX с GEGTXNINDX с VOONINDX с FXAIXNINDX с VSIAXNINDX с fzroxNINDX с VTININDX с VWENX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий NINDX и PAGRX

NINDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund

Доходность на риск

NINDX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NINDX
Ранг доходности на риск NINDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINDX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NINDX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NINDXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.74

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.49

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.21

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

16.28

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NINDX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NINDX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NINDX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NINDXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.08

Корреляция

Корреляция между NINDX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NINDX и PAGRX

Дивидендная доходность NINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NINDX
Columbia Large Cap Index Fund		28.39%27.15%8.71%8.82%13.23%16.96%7.23%9.84%9.43%4.21%2.24%2.69%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок NINDX и PAGRX

Максимальная просадка NINDX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NINDX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NINDXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-55.87%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.80%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-36.52%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-38.01%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-5.77%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-10.09%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.73%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NINDX и PAGRX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Index Fund (NINDX) составляет 5.34%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что NINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NINDXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.77%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

13.91%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

25.69%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

24.53%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

24.49%

-6.44%