Сравнение NIM с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
NIM управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 сент. 1992 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NIM и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIM и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 3.07% | 10.88% | 2.74% | 0.75% | -12.95% | 2.95% | 5.44% | 12.77% | -0.49% | 5.40% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, NIM показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции NIM уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 2.20% против 9.35% соответственно.
NIM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.20%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIM и NELIX
NIM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
NIM vs. NELIX — Ранг доходности на риск
NIM
NELIX
Сравнение NIM c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIM | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.06 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.55 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.47 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 6.44 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIM | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.06 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.77 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.68 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между NIM и NELIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIM и NELIX
Дивидендная доходность NIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 3.58% | 3.61% | 4.10% | 3.49% | 2.88% | 2.69% | 3.42% | 3.03% | 3.27% | 3.15% | 3.23% | 3.27% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NIM и NELIX
Максимальная просадка NIM за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIM и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIM | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -28.72% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.03% | -8.92% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -19.30% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -28.72% | +8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -4.12% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -4.75% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.03% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIM и NELIX
Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что NIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIM | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.17% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 7.61% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 13.67% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 12.71% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 13.73% | -2.95% |