PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с BILD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. NIKL is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, NIKL returned 27.58% vs 15.66% for BILD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у BILD с доходностью 8.06%.

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

BILD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
15.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и BILD

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-22.48%-1.71%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		8.06%21.08%-2.68%3.97%

Correlation

The correlation between NIKL and BILD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов NIKL и BILD

Секторы
NIKL
BILD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

18.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

5.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

54.2%

Сырьевые материалы

NIKL
100.0%
BILD

-

Коммуникационные услуги

NIKL

-

BILD
1.6%

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

BILD

-

Энергетика

NIKL

-

BILD
18.4%

Финансовые услуги

NIKL

-

BILD

-

Здравоохранение

NIKL

-

BILD

-

Промышленность

NIKL

-

BILD
20.4%

Недвижимость

NIKL

-

BILD
5.5%

Технологии

NIKL

-

BILD

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

BILD
54.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с PSLVNIKL с DBB
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с AIRRBILD с STAX

Доходность на риск

NIKL vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.46

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.99

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.60

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

7.27

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BILD равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.46

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.90

-1.01

Просадки

Сравнение просадок NIKL и BILD

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-14.78%

-45.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-6.05%

-23.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-4.32%

-25.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-3.71%

-22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

2.16%

+10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и BILD

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

4.12%

+11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

8.90%

+26.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

10.80%

+31.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

13.22%

+19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

13.22%

+19.38%

Сравнение комиссий NIKL и BILD

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и BILD

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности BILD в 2.84%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.84%3.05%5.53%0.52%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and BILD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.35%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, NIKL leads with 27.58% vs 15.66% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NIKL has performed better with a 27.58% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

BILD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.73% for NIKL.

They also come from different issuers: Sprott and Macquarie. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.49% for BILD.

BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор