PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHYM с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHYM с NUMG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NHYM is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. NHYM is actively managed, while NUMG is passively managed. Over the past year, NHYM returned 7.77% vs -5.00% for NUMG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NHYM charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.

Доходность

Сравнение доходности NHYM и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHYM показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -6.21%.

NHYM

1 день
-0.10%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUMG

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-5.00%
3 года*
6.17%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHYM и NUMG

2026 (YTD)2025
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		2.69%3.19%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-6.21%-3.73%

Correlation

The correlation between NHYM and NUMG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с JMHINHYM с SHYMNHYM с CGHMNHYM с HIMUNHYM с NUBDNHYM с NULGNHYM с XMPT
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с VOONUMG с IWPNUMG с SPY

Доходность на риск

NHYM vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYM c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NHYMNUMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.27

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-0.25

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.97

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.25

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

-0.64

+8.90

NHYM vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYM на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYM и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NHYM и NUMG

Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и NUMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHYMNUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-38.85%

+32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-19.71%

+16.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-14.62%

+14.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-11.37%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

7.78%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYM и NUMG

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) составляет 0.99%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что NHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHYMNUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

6.32%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

15.10%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

18.64%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

22.94%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

21.86%

-16.03%

Сравнение комиссий NHYM и NUMG

NHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUMG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYM и NUMG

Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности NUMG в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.53%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NHYM and NUMG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (6.32%) compared to NHYM (0.99%). In terms of maximum drawdown, NHYM dropped -6.11% vs NUMG's -38.85%.

On 1-year performance, NHYM leads with 7.77% vs -5.00% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NHYM has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NHYM has performed better with a 7.77% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for NHYM.

NHYM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.01% for NUMG.

NHYM is categorized as High Yield Muni, while NUMG is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for NHYM and 0.30% for NUMG.

NHYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHYM и NUMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор