PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHYM с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NHYM с NUMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG).

NHYM и NUMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NHYM - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. NUMG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NHYM и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHYM и NUMG

2026 (YTD)2025
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		0.74%3.25%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-13.37%-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, NHYM показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -13.37%.

NHYM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUMG

1 день
0.68%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-4.25%
3 года*
2.74%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с CGHMNHYM с JMHINHYM с HIMUNHYM с HYMUNHYM с XMPTNHYM с SHYMNHYM с NDVG
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с VOONUMG с SPYNUMG с XJHNUMG с IWPNUMG с VO

Сравнение комиссий NHYM и NUMG

NHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUMG в 0.30%.

NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

NHYM vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYM c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHYMNUMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

-0.18

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.10

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.18

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

-0.55

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHYM vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYM на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYM и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHYMNUMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.18

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.17

Корреляция

Корреляция между NHYM и NUMG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYM и NUMG

Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности NUMG в 0.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.59%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Просадки

Сравнение просадок NHYM и NUMG

Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и NUMG.

Загрузка...

Показатели просадок

NHYMNUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-38.85%

+32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-19.71%

+14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-21.14%

+19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-11.30%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

6.55%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYM и NUMG

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) составляет 1.62%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что NHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHYMNUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

6.89%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

14.16%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

23.43%

-17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

22.82%

-16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

21.91%

-15.71%