Сравнение NHYM с NUMG
NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NHYM is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. NHYM is actively managed, while NUMG is passively managed. Over the past year, NHYM returned 8.76% vs -0.49% for NUMG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NHYM charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.
Доходность
Сравнение доходности NHYM и NUMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYM показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -0.40%.
NHYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUMG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYM и NUMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 2.77% | 3.25% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -0.40% | -4.04% |
Correlation
The correlation between NHYM and NUMG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYM vs. NUMG — Ранг доходности на риск
NHYM
NUMG
Сравнение NHYM c NUMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHYM | NUMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.03 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | -0.06 | +9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHYM | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.03 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок NHYM и NUMG
Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и NUMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYM | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -38.85% | +32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -19.71% | +16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -9.34% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -11.37% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 7.59% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYM и NUMG
Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) составляет 1.34%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что NHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYM | NUMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 4.75% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 14.59% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 18.18% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 22.86% | -16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 21.87% | -15.94% |
Сравнение комиссий NHYM и NUMG
NHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUMG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYM и NUMG
Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности NUMG в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.53% | 4.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NHYM and NUMG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUMG has higher volatility (4.75%) compared to NHYM (1.34%). In terms of maximum drawdown, NHYM dropped -6.11% vs NUMG's -38.85%.
On 1-year performance, NHYM leads with 8.76% vs -0.49% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NHYM has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NHYM has performed better with a 8.76% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for NHYM.
NHYM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.01% for NUMG.
NHYM is categorized as High Yield Muni, while NUMG is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for NHYM and 0.30% for NUMG.
NHYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHYM и NUMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор