PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHYM с NULV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NHYM с NULV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV).

NHYM и NULV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NHYM - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NHYM и NULV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHYM и NULV

2026 (YTD)2025
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		0.74%3.25%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.78%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, NHYM показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у NULV с доходностью 1.78%.

NHYM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NULV

1 день
0.77%
1 месяц
-4.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с CGHMNHYM с JMHINHYM с HIMUNHYM с HYMUNHYM с NUBDNHYM с NULGNHYM с SHYM
Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с SWPPXNULV с DSTL

Сравнение комиссий NHYM и NULV

NHYM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NULV в 0.26%.

NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

NHYM vs. NULV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHYM c NULV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHYMNULVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.02

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.47

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.33

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

5.95

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHYM vs. NULV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHYM на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа NULV равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHYM и NULV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHYMNULVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.02

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Корреляция

Корреляция между NHYM и NULV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHYM и NULV

Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности NULV в 1.61%

TTM202520242023202220212020201920182017
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.59%4.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.61%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NHYM и NULV

Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки NULV в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и NULV.

Загрузка...

Показатели просадок

NHYMNULVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.11%

-36.99%

+30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-11.32%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-4.62%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-5.05%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.54%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NHYM и NULV

Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) составляет 1.62%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что NHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHYMNULVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

4.22%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

8.15%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.36%

14.89%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

14.31%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.20%

17.11%

-10.91%