Сравнение NHYM с FFUT
NHYM (Nuveen High Yield Municipal Income ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - NHYM is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, NHYM returned 7.77% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. NHYM charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности NHYM и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYM показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.
NHYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NHYM и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 2.69% | 5.08% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.83% | 8.58% |
Correlation
The correlation between NHYM and FFUT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYM vs. FFUT — Ранг доходности на риск
NHYM
FFUT
Сравнение NHYM c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYM | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 4.35 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 14.55 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYM и FFUT
Максимальная просадка NHYM за все время составила -6.11%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYM и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYM | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -4.33% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -4.33% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -4.33% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.96% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.29% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYM и FFUT
Текущая волатильность для Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) составляет 0.99%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что NHYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYM | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 2.93% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 8.97% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 11.22% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 11.02% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 11.02% | -5.19% |
Сравнение комиссий NHYM и FFUT
NHYM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYM и FFUT
Дивидендная доходность NHYM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FFUT в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 4.53% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
NHYM and FFUT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (2.93%) compared to NHYM (0.99%). In terms of maximum drawdown, NHYM dropped -6.11% vs FFUT's -4.33%.
On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs 7.77% for NHYM. On fees, NHYM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NHYM has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NHYM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
NHYM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 1.92% for FFUT.
NHYM is categorized as High Yield Muni, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Nuveen and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for NHYM and 0.80% for FFUT.
NHYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHYM и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор