Сравнение NHYB с HYGH
NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index while HYGH tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NHYB charges 0.08%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности NHYB и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHYB показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 2.91%.
NHYB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам NHYB и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.99% | 1.24% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 2.91% | 1.73% |
Correlation
The correlation between NHYB and HYGH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHYB vs. HYGH — Ранг доходности на риск
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGH
Сравнение NHYB c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHYB | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHYB и HYGH
Максимальная просадка NHYB за все время составила -2.40%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHYB и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHYB | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.40% | -23.88% | +21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.48% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -2.22% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NHYB и HYGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHYB | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 3.65% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 7.07% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 8.28% | -4.67% |
Сравнение комиссий NHYB и HYGH
NHYB берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHYB и HYGH
Дивидендная доходность NHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности HYGH в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NHYB and HYGH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 4.24% for NHYB.
NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.08% for NHYB and 0.52% for HYGH.
Подберите оптимальное распределение для NHYB и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор