Сравнение NHS с PRFRX
NHS (Neuberger Berman High Yield Strategies Fund) and PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, NHS returned 5.71%/yr vs 5.51%/yr for PRFRX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NHS charges 4.14%/yr vs 0.75%/yr for PRFRX.
Доходность
Сравнение доходности NHS и PRFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHS показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 1.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NHS имеют среднегодовую доходность 5.71%, а акции PRFRX немного отстают с 5.51%.
NHS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 5.71%
PRFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение доходности по годам NHS и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHS Neuberger Berman High Yield Strategies Fund | -8.61% | 14.81% | 11.04% | 6.12% | -22.99% | 15.78% | 4.57% | 39.03% | -11.45% | 8.64% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 1.39% | 9.82% | 11.04% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Correlation
The correlation between NHS and PRFRX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHS vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
NHS
PRFRX
Сравнение NHS c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHS | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.31 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 5.54 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 20.99 | -21.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHS | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 3.15 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 2.45 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.41 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.43 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок NHS и PRFRX
Максимальная просадка NHS за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHS и PRFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHS | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -20.05% | -44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | -1.50% | -15.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -2.35% | -14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -5.94% | -31.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -20.05% | -22.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.13% | 0.00% | -14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -0.69% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 0.40% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHS и PRFRX
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что NHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHS | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 0.61% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 1.84% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 2.63% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 2.91% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 3.92% | +12.78% |
Сравнение комиссий NHS и PRFRX
NHS берет комиссию в 4.14%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHS и PRFRX
Дивидендная доходность NHS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.06%, что больше доходности PRFRX в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHS Neuberger Berman High Yield Strategies Fund | 17.06% | 14.60% | 14.50% | 13.94% | 12.75% | 8.74% | 9.29% | 7.99% | 8.37% | 7.59% | 8.23% | 9.81% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 9.21% | 9.99% | 10.20% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
NHS and PRFRX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHS has higher volatility (3.01%) compared to PRFRX (0.61%). In terms of maximum drawdown, NHS dropped -64.67% vs PRFRX's -20.05%.
PRFRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHS и PRFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор