PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHFIX с NTAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NHFIX с NTAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX).

NHFIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. NTAUX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NHFIX и NTAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHFIX и NTAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		-0.35%8.79%8.03%13.96%-13.74%5.03%6.04%16.17%-3.60%8.35%
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		0.57%2.60%3.52%4.06%-1.59%-0.03%1.49%2.52%1.39%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, NHFIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у NTAUX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции NHFIX превзошли акции NTAUX по среднегодовой доходности: 5.56% против 1.57% соответственно.

NHFIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.96%
1 год
7.34%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
5.56%

NTAUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.08%
3 года*
3.13%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern High Yield Fixed Income Fund

Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income

Часто сравнивают с NHFIX:
NHFIX с PYHRXNHFIX с BKLNNHFIX с FAGIXNHFIX с SHYGNHFIX с JPIENHFIX с VWEHXNHFIX с SPYI
Часто сравнивают с NTAUX:
NTAUX с STAXNTAUX с MUBNTAUX с THOPXNTAUX с SHMNTAUX с SUBNTAUX с USFRNTAUX с usfr

Сравнение комиссий NHFIX и NTAUX

NHFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NTAUX в 0.25%.

NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income

Доходность на риск

NHFIX vs. NTAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHFIX
Ранг доходности на риск NHFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHFIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHFIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NTAUX
Ранг доходности на риск NTAUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTAUX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTAUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTAUX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTAUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHFIX c NTAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHFIXNTAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.41

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

4.17

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

2.11

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.49

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

19.22

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHFIX vs. NTAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHFIX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTAUX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHFIX и NTAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHFIXNTAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.41

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.70

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.65

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.60

-0.56

Корреляция

Корреляция между NHFIX и NTAUX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHFIX и NTAUX

Дивидендная доходность NHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности NTAUX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		6.99%6.87%6.67%6.57%3.84%4.92%5.41%6.35%6.85%6.66%5.57%6.19%
NTAUX
Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income		3.04%2.27%3.15%1.96%0.68%0.46%1.09%1.69%1.38%0.93%0.81%0.61%

Просадки

Сравнение просадок NHFIX и NTAUX

Максимальная просадка NHFIX за все время составила -27.87%, что больше максимальной просадки NTAUX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHFIX и NTAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

NHFIXNTAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-2.95%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-0.88%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-2.95%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

-2.95%

-21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.36%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-0.20%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.16%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NHFIX и NTAUX

Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Northern Tax-Advantaged U-S Fixed Income (NTAUX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что NHFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHFIXNTAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.32%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

0.74%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

1.30%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

1.06%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

0.96%

+4.98%