PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHFIX с NOBOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHFIX с NOBOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NHFIX (Northern High Yield Fixed Income Fund) and NOBOX (Northern Bond Index Fund) are both mutual funds - NHFIX is a High Yield Bonds fund managed by Northern Funds, while NOBOX is a Intermediate Core Bond fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NHFIX returned 5.53%/yr vs 1.11%/yr for NOBOX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NHFIX charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for NOBOX.

Доходность

Сравнение доходности NHFIX и NOBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHFIX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у NOBOX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции NHFIX превзошли акции NOBOX по среднегодовой доходности: 5.53% против 1.11% соответственно.

NHFIX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.41%
3 года*
9.19%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.53%

NOBOX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.24%
3 года*
3.23%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHFIX и NOBOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		1.70%8.79%8.03%13.96%-13.74%5.03%6.04%16.17%-3.60%8.35%
NOBOX
Northern Bond Index Fund		-0.17%6.14%0.82%4.86%-13.84%-2.10%7.20%8.73%-0.17%3.60%

Correlation

The correlation between NHFIX and NOBOX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.15

Over the past year, NHFIX and NOBOX have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern High Yield Fixed Income Fund

Northern Bond Index Fund

Часто сравнивают с NHFIX:
NHFIX с PYHRXNHFIX с VYMNHFIX с BKLNNHFIX с FAGIXNHFIX с JPIENHFIX с SHYGNHFIX с VWEHX
Часто сравнивают с NOBOX:
NOBOX с TBIIXNOBOX с FTBFXNOBOX с PBDIXNOBOX с BNDNOBOX с FXNAXNOBOX с JLGMXNOBOX с VIVIX

Доходность на риск

NHFIX vs. NOBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHFIX
Ранг доходности на риск NHFIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHFIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHFIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NOBOX
Ранг доходности на риск NOBOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBOX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBOX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHFIX c NOBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHFIXNOBOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.19

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
1.83

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.22

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.49

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

4.47

+10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHFIX vs. NOBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHFIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа NOBOX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHFIX и NOBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHFIXNOBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.19

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.12

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.22

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.59

+0.47

Просадки

Сравнение просадок NHFIX и NOBOX

Максимальная просадка NHFIX за все время составила -27.87%, что больше максимальной просадки NOBOX в -20.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHFIX и NOBOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHFIXNOBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-20.03%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-3.28%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-6.27%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-19.15%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

-20.03%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-6.13%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.55%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.09%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NHFIX и NOBOX

Текущая волатильность для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) составляет 1.21%, в то время как у Northern Bond Index Fund (NOBOX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что NHFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHFIXNOBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.47%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

3.05%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.13%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

6.09%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

5.03%

+0.92%

Сравнение комиссий NHFIX и NOBOX

NHFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NOBOX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHFIX и NOBOX

Дивидендная доходность NHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности NOBOX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		7.01%6.87%6.67%6.57%3.84%4.92%5.41%6.35%6.85%6.66%5.57%6.19%
NOBOX
Northern Bond Index Fund		3.75%2.88%3.46%2.63%1.53%2.10%3.12%3.18%2.80%2.77%2.45%2.61%

Часто задаваемые вопросы

NHFIX and NOBOX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBOX has higher volatility (1.47%) compared to NHFIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, NHFIX dropped -27.87% vs NOBOX's -20.03%.

NHFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHFIX и NOBOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор