PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHFIX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NHFIX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

NHFIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NHFIX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NHFIX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		-0.35%8.79%8.03%13.96%-13.74%5.03%6.04%16.17%-3.60%8.35%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, NHFIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции NHFIX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 5.56% против 8.16% соответственно.

NHFIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.96%
1 год
7.34%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
5.56%

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern High Yield Fixed Income Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с NHFIX:
NHFIX с PYHRXNHFIX с BKLNNHFIX с FAGIXNHFIX с SHYGNHFIX с JPIENHFIX с VWEHXNHFIX с SPYI
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий NHFIX и FOCIX

NHFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund

Доходность на риск

NHFIX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHFIX
Ранг доходности на риск NHFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHFIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHFIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHFIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHFIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHFIX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHFIXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.88

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.25

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.10

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

4.45

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHFIX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHFIX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHFIX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHFIXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.88

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.01

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.79

+0.25

Корреляция

Корреляция между NHFIX и FOCIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHFIX и FOCIX

Дивидендная доходность NHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHFIX
Northern High Yield Fixed Income Fund		6.99%6.87%6.67%6.57%3.84%4.92%5.41%6.35%6.85%6.66%5.57%6.19%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок NHFIX и FOCIX

Максимальная просадка NHFIX за все время составила -27.87%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHFIX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NHFIXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-18.78%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-7.32%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-12.36%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

-18.61%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.35%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.81%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.84%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NHFIX и FOCIX

Текущая волатильность для Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) составляет 1.47%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что NHFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NHFIXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

2.33%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

5.68%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

9.27%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

9.74%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

9.18%

-3.24%