Сравнение NGUAX с NMANX
NGUAX (Neuberger Berman Guardian Fund) and NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NGUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while NMANX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NGUAX returned 15.97%/yr vs 12.52%/yr for NMANX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NGUAX charges 0.82%/yr vs 0.83%/yr for NMANX.
Доходность
Сравнение доходности NGUAX и NMANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGUAX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у NMANX с доходностью 11.19%. За последние 10 лет акции NGUAX превзошли акции NMANX по среднегодовой доходности: 15.97% против 12.52% соответственно.
NGUAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 15.97%
NMANX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 11.19%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам NGUAX и NMANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGUAX Neuberger Berman Guardian Fund | 6.46% | 14.38% | 23.80% | 35.98% | -24.47% | 27.43% | 34.56% | 36.69% | -7.16% | 25.28% |
NMANX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund | 11.19% | 5.51% | 24.39% | 18.21% | -28.82% | 12.42% | 39.45% | 33.62% | -6.28% | 29.01% |
Correlation
The correlation between NGUAX and NMANX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г. | 0.85 |
The correlation between NGUAX and NMANX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGUAX vs. NMANX — Ранг доходности на риск
NGUAX
NMANX
Сравнение NGUAX c NMANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGUAX | NMANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.60 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 1.74 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGUAX | NMANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.52 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.56 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.52 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок NGUAX и NMANX
Максимальная просадка NGUAX за все время составила -78.07%, что больше максимальной просадки NMANX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGUAX и NMANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGUAX | NMANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.07% | -72.14% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -17.71% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.89% | -25.93% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.43% | -38.10% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.99% | -38.10% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.31% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.86% | -17.40% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 6.05% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGUAX и NMANX
Текущая волатильность для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) составляет 3.14%, в то время как у Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что NGUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGUAX | NMANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 5.20% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 16.02% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 20.34% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 23.19% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 22.46% | -4.20% |
Сравнение комиссий NGUAX и NMANX
NGUAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NMANX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGUAX и NMANX
Дивидендная доходность NGUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности NMANX в 20.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGUAX Neuberger Berman Guardian Fund | 11.67% | 12.43% | 6.01% | 4.30% | 6.62% | 10.92% | 7.60% | 6.21% | 11.21% | 6.87% | 13.11% | 12.82% |
NMANX Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund | 20.77% | 23.10% | 9.85% | 3.19% | 4.87% | 16.30% | 9.58% | 5.43% | 11.70% | 8.94% | 5.00% | 9.00% |
Часто задаваемые вопросы
NGUAX and NMANX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMANX has higher volatility (5.20%) compared to NGUAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, NGUAX dropped -78.07% vs NMANX's -72.14%.
NGUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGUAX и NMANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор