Сравнение NGRRX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Value Fund (NGRRX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
NGRRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 19 дек. 1999 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NGRRX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGRRX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGRRX Nuveen International Value Fund | -0.50% | 36.06% | 4.57% | 20.60% | -8.85% | 12.34% | 3.92% | 18.46% | -18.08% | 20.75% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NGRRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции NGRRX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.15% соответственно.
NGRRX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 8.36%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NGRRX и PZRIX
NGRRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
NGRRX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
NGRRX
PZRIX
Сравнение NGRRX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Value Fund (NGRRX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGRRX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.67 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 3.39 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.09 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 14.29 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGRRX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.67 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между NGRRX и PZRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGRRX и PZRIX
Дивидендная доходность NGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGRRX Nuveen International Value Fund | 0.23% | 0.23% | 2.48% | 2.07% | 5.15% | 4.09% | 2.15% | 3.17% | 1.56% | 3.13% | 2.15% | 1.67% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NGRRX и PZRIX
Максимальная просадка NGRRX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGRRX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGRRX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -43.53% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -10.68% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -30.85% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -43.53% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -5.20% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -9.00% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.45% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGRRX и PZRIX
Nuveen International Value Fund (NGRRX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что NGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGRRX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.45% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 8.92% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 14.17% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.85% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.02% | -0.71% |