Сравнение NGRRX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Value Fund (NGRRX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
NGRRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 19 дек. 1999 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NGRRX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGRRX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGRRX Nuveen International Value Fund | -0.50% | 36.06% | 4.57% | 20.60% | -8.85% | 12.34% | 3.92% | 18.46% | -18.08% | 20.75% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NGRRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции NGRRX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.04% соответственно.
NGRRX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 8.36%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NGRRX и PPYPX
NGRRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
NGRRX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
NGRRX
PPYPX
Сравнение NGRRX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Value Fund (NGRRX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGRRX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.24 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.85 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.83 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 13.07 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGRRX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.24 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.47 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между NGRRX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGRRX и PPYPX
Дивидендная доходность NGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGRRX Nuveen International Value Fund | 0.23% | 0.23% | 2.48% | 2.07% | 5.15% | 4.09% | 2.15% | 3.17% | 1.56% | 3.13% | 2.15% | 1.67% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NGRRX и PPYPX
Максимальная просадка NGRRX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGRRX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGRRX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -42.48% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -10.21% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -35.65% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -42.48% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -4.08% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -10.28% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.43% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGRRX и PPYPX
Nuveen International Value Fund (NGRRX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NGRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGRRX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.49% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 10.15% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 15.41% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 19.61% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 19.08% | -2.77% |