Сравнение NGRRX с IVFIX
NGRRX (Nuveen International Value Fund) and IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, NGRRX returned 8.59%/yr vs 6.77%/yr for IVFIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NGRRX charges 0.89%/yr vs 0.86%/yr for IVFIX.
Доходность
Сравнение доходности NGRRX и IVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGRRX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции NGRRX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.59% против 6.77% соответственно.
NGRRX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 8.59%
IVFIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам NGRRX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGRRX Nuveen International Value Fund | 5.23% | 36.06% | 4.57% | 20.60% | -8.85% | 12.34% | 3.92% | 18.46% | -18.08% | 20.75% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.57% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Correlation
The correlation between NGRRX and IVFIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between NGRRX and IVFIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGRRX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
NGRRX
IVFIX
Сравнение NGRRX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Value Fund (NGRRX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGRRX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.77 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 7.37 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGRRX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.21 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NGRRX и IVFIX
Максимальная просадка NGRRX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGRRX и IVFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGRRX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.12% | -51.49% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -6.97% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -10.75% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -21.29% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.91% | -33.46% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -6.26% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -11.62% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.61% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGRRX и IVFIX
Nuveen International Value Fund (NGRRX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) имеют волатильность 4.71% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGRRX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.65% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 9.37% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 12.04% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 13.13% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 14.78% | +1.61% |
Сравнение комиссий NGRRX и IVFIX
NGRRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGRRX и IVFIX
Дивидендная доходность NGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IVFIX в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.60% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
NGRRX Nuveen International Value Fund | 0.22% | 0.23% | 2.48% | 2.07% | 5.15% | 4.09% | 2.15% | 3.17% | 1.56% | 3.13% | 2.15% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
NGRRX and IVFIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGRRX has higher volatility (4.71%) compared to IVFIX (4.65%). In terms of maximum drawdown, NGRRX dropped -59.12% vs IVFIX's -51.49%.
IVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGRRX и IVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор