PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGEX.TO с HBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGEX.TO с HBM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NGEX.TO in Other Industrial Metals & Mining, HBM in Copper. Over the past 5 years, NGEX.TO returned 106.42%/yr vs 35.30%/yr for HBM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGEX.TO и HBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как HBM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 43.23%.

NGEX.TO

1 день
6.87%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.06%
1 год
74.95%
3 года*
58.44%
5 лет*
106.42%
10 лет*
—

HBM

1 день
4.73%
1 месяц
4.07%
С начала года
43.23%
6 месяцев
51.30%
1 год
195.70%
3 года*
81.63%
5 лет*
35.30%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGEX.TO и HBM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		3.95%90.90%87.29%132.47%66.49%255.77%35.06%-41.67%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		43.08%134.25%59.48%6.64%-25.43%3.77%65.48%24.86%

Correlation

The correlation between NGEX.TO and HBM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.27

Over the past year, NGEX.TO and HBM have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGEX.TO:

CA$5.77B

HBM:

$11.09B

EPS

NGEX.TO:

-CA$0.63

HBM:

$1.65

Коэффициент P/B

NGEX.TO:

9.07

HBM:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

NGEX.TO:

CA$0.00

HBM:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$36.44K

HBM:

$828.54M

EBITDA (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$134.74M

HBM:

$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGEx Minerals Ltd

Hudbay Minerals Inc.

Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с WDCNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с USARHBM с ^TNXHBM с TLT

Доходность на риск

NGEX.TO vs. HBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGEX.TO c HBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGEX.TOHBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
3.35

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.33

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

5.52

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

17.33

-11.17

NGEX.TO vs. HBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGEX.TO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа HBM равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGEX.TO и HBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGEX.TO и HBM

Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что меньше максимальной просадки HBM в -88.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и HBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGEX.TOHBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.75%

-88.86%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.62%

-35.88%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.62%

-38.44%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.75%

-62.75%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-11.75%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-45.86%

+27.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

11.40%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NGEX.TO и HBM

NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеют волатильность 26.53% и 25.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGEX.TOHBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

25.92%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

47.86%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.36%

59.12%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.92%

55.77%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.85%

59.12%

+12.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGEX.TO и HBM

NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.08%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGEX.TO и HBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGEx Minerals Ltd и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
745.43M
(NGEX.TO) Общая выручка
(HBM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NGEX.TO значения в CAD, HBM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NGEX.TO and HBM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и HBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор