Сравнение NGEX.TO с GEV
NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, NGEX.TO returned 74.95% vs 97.86% for GEV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGEX.TO и GEV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как GEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GEV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 47.20%.
NGEX.TO
- 1 день
- 6.87%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 58.44%
- 5 лет*
- 106.42%
- 10 лет*
- —
GEV
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- 47.20%
- 6 месяцев
- 42.38%
- 1 год
- 97.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGEX.TO и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 3.95% | 90.90% | 56.66% |
GEV GE Vernova Inc. | 47.04% | 89.93% | 202.44% |
Correlation
The correlation between NGEX.TO and GEV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
NGEX.TO:
CA$5.77B
GEV:
$255.86B
NGEX.TO:
-CA$0.63
GEV:
$34.12
NGEX.TO:
9.07
GEV:
18.38
NGEX.TO:
CA$0.00
GEV:
$39.38B
NGEX.TO:
-CA$36.44K
GEV:
$7.85B
NGEX.TO:
-CA$134.74M
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGEX.TO vs. GEV — Ранг доходности на риск
NGEX.TO
GEV
Сравнение NGEX.TO c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGEX.TO | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.25 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 12.58 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGEX.TO и GEV
Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что больше максимальной просадки GEV в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGEX.TO | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.75% | -39.32% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.62% | -23.14% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.43% | -16.42% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -6.94% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 7.81% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGEX.TO и GEV
NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что NGEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGEX.TO | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.53% | 13.34% | +13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.97% | 34.68% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.36% | 49.19% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.92% | 53.87% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.85% | 53.87% | +17.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGEX.TO и GEV
NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGEX.TO и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGEx Minerals Ltd и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NGEX.TO and GEV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор