Сравнение NGEX.TO с CIFR
NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, NGEX.TO returned 58.44%/yr vs 116.91%/yr for CIFR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGEX.TO и CIFR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как CIFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIFR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 69.36%.
NGEX.TO
- 1 день
- 6.87%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 58.44%
- 5 лет*
- 106.42%
- 10 лет*
- —
CIFR
- 1 день
- 8.46%
- 1 месяц
- 12.06%
- С начала года
- 69.36%
- 6 месяцев
- 45.75%
- 1 год
- 576.81%
- 3 года*
- 116.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGEX.TO и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 3.95% | 90.90% | 87.29% | 132.47% | 66.49% | 213.56% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 69.36% | 203.58% | 21.86% | 619.95% | -87.14% | -54.17% |
Correlation
The correlation between NGEX.TO and CIFR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between NGEX.TO and CIFR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NGEX.TO:
CA$5.77B
CIFR:
$9.93B
NGEX.TO:
-CA$0.63
CIFR:
-$2.33
NGEX.TO:
9.07
CIFR:
13.90
NGEX.TO:
CA$0.00
CIFR:
$174.98M
NGEX.TO:
-CA$36.44K
CIFR:
-$172.84M
NGEX.TO:
-CA$134.74M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGEX.TO vs. CIFR — Ранг доходности на риск
NGEX.TO
CIFR
Сравнение NGEX.TO c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGEX.TO | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 10.70 | -8.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 20.94 | -14.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGEX.TO и CIFR
Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что меньше максимальной просадки CIFR в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGEX.TO | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.75% | -96.96% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.62% | -52.07% | +21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.62% | -71.87% | +41.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.43% | -5.91% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -65.00% | +46.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 26.56% | -14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGEX.TO и CIFR
Текущая волатильность для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) составляет 26.53%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 31.31%. Это указывает на то, что NGEX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGEX.TO | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.53% | 31.31% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.97% | 72.62% | -26.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.36% | 109.41% | -51.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.92% | 121.58% | -58.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.85% | 121.58% | -49.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGEX.TO и CIFR
Ни NGEX.TO, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGEX.TO и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGEx Minerals Ltd и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NGEX.TO and CIFR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор