Сравнение NGD.TO с GFI
NGD.TO (New Gold Inc.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NGD.TO и GFI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NGD.TO торгуется в CAD, в то время как GFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GFI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
NGD.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFI
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -15.64%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -12.40%
- 1 год
- 51.74%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение доходности по годам NGD.TO и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGD.TO New Gold Inc. | 1.67% | 233.15% | 86.98% | 44.36% | -29.63% | -32.50% | 143.48% | 9.52% | -74.58% | -12.31% |
GFI Gold Fields Limited | -12.22% | 224.88% | 1.67% | 41.45% | 3.56% | 23.27% | 39.63% | 81.66% | -9.75% | 35.46% |
Correlation
The correlation between NGD.TO and GFI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.55 |
The correlation between NGD.TO and GFI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NGD.TO:
CA$9.63B
GFI:
$32.65B
NGD.TO:
$1.09
GFI:
$5.39
NGD.TO:
7.99
GFI:
6.78
NGD.TO:
0.01
GFI:
0.11
NGD.TO:
4.65
GFI:
2.34
NGD.TO:
3.61
GFI:
3.87
NGD.TO:
$1.49B
GFI:
$13.98B
NGD.TO:
$767.09M
GFI:
$7.34B
NGD.TO:
$810.05M
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGD.TO vs. GFI — Ранг доходности на риск
NGD.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GFI
Сравнение NGD.TO c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD.TO) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGD.TO | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGD.TO и GFI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGD.TO | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -84.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -37.22% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -40.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NGD.TO и GFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGD.TO | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 59.83% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 52.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 55.28% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGD.TO и GFI
NGD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
NGD.TO New Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGD.TO и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Gold Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NGD.TO and GFI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NGD.TO и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор