PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGD.TO с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGD.TO с GDXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Gold Inc. (NGD.TO) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).

GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NGD.TO и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в New Gold Inc. (NGD.TO) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGD.TO и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGD.TO
New Gold Inc.		1.67%233.15%86.98%44.36%-29.63%-32.50%143.48%9.52%-74.58%-12.31%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		11.48%159.80%25.61%4.76%-8.44%-21.96%28.19%33.54%-3.48%1.32%
Разные валюты инструментов

NGD.TO торгуется в CAD, в то время как GDXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGD.TO показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции NGD.TO уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 10.00% против 18.65% соответственно.

NGD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-33.37%
С начала года
1.67%
6 месяцев
19.69%
1 год
132.95%
3 года*
106.05%
5 лет*
42.91%
10 лет*
10.00%

GDXJ

1 день
4.20%
1 месяц
-17.89%
С начала года
11.48%
6 месяцев
27.90%
1 год
118.75%
3 года*
51.05%
5 лет*
26.31%
10 лет*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Gold Inc.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с NGD.TO:
NGD.TO с GDXNGD.TO с NGT.TONGD.TO с SBI.TONGD.TO с OGC.TONGD.TO с CPRXNGD.TO с NGDNGD.TO с DPM.TO
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

NGD.TO vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGD.TO
Ранг доходности на риск NGD.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGD.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGD.TO c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD.TO) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGD.TOGDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.44

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.62

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

3.58

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.34

12.51

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGD.TO vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGD.TO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGD.TO и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGD.TOGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.12

-0.11

Корреляция

Корреляция между NGD.TO и GDXJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD.TO и GDXJ

NGD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGD.TO
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.12%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Просадки

Сравнение просадок NGD.TO и GDXJ

Максимальная просадка NGD.TO за все время составила -98.39%, что больше максимальной просадки GDXJ в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGD.TO и GDXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

NGD.TOGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.39%

-88.66%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.75%

-32.92%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.29%

-51.76%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.12%

-57.77%

-33.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.56%

-19.81%

-51.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.86%

-60.90%

-19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

9.51%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NGD.TO и GDXJ

New Gold Inc. (NGD.TO) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 19.06%. Это указывает на то, что NGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGD.TOGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.35%

19.06%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.26%

41.39%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.83%

48.95%

+13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.65%

37.71%

+22.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.57%

42.30%

+21.27%