Сравнение NGD.TO с GDXJ
NGD.TO (New Gold Inc.) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NGD.TO и GDXJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NGD.TO торгуется в CAD, в то время как GDXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
NGD.TO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 68.17%
- 3 года*
- 47.85%
- 5 лет*
- 21.06%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение доходности по годам NGD.TO и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGD.TO New Gold Inc. | 1.67% | 233.15% | 86.98% | 44.36% | -29.63% | -32.50% | 143.48% | 9.52% | -74.58% | -12.31% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -0.30% | 159.80% | 25.61% | 4.76% | -8.44% | -21.96% | 28.19% | 33.54% | -3.48% | 1.32% |
Correlation
The correlation between NGD.TO and GDXJ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г. | 0.70 |
The correlation between NGD.TO and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGD.TO vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
NGD.TO
GDXJ
Сравнение NGD.TO c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD.TO) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGD.TO | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.10 | — |
Просадки
Сравнение просадок NGD.TO и GDXJ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGD.TO | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -83.55% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -26.92% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -53.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NGD.TO и GDXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGD.TO | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 48.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 38.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 41.97% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGD.TO и GDXJ
NGD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.37% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
NGD.TO New Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NGD.TO and GDXJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NGD.TO и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор