Сравнение NG.L с RIO
NG.L (National Grid plc) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. NG.L operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, NG.L returned 8.08%/yr vs 23.17%/yr for RIO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NG.L и RIO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NG.L торгуется в GBp, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NG.L показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 36.01%. За последние 10 лет акции NG.L уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 8.08% против 23.17% соответственно.
NG.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 8.08%
RIO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 36.01%
- 6 месяцев
- 42.78%
- 1 год
- 92.03%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 23.17%
Сравнение доходности по годам NG.L и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG.L National Grid plc | 8.66% | 25.50% | 3.80% | 11.91% | -2.57% | 27.27% | -4.19% | 30.69% | -9.07% | -3.65% |
RIO Rio Tinto Group | 36.01% | 34.17% | -13.88% | 5.51% | 32.56% | -2.76% | 32.22% | 28.11% | 2.83% | 32.35% |
Correlation
The correlation between NG.L and RIO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
NG.L:
£60.16B
RIO:
$172.61B
NG.L:
£1.24
RIO:
$13.11
NG.L:
9.77
RIO:
8.03
NG.L:
1.66
RIO:
1.55
NG.L:
1.53
RIO:
2.77
NG.L:
£36.07B
RIO:
$111.41B
NG.L:
£29.59B
RIO:
$31.10B
NG.L:
£14.89B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NG.L vs. RIO — Ранг доходности на риск
NG.L
RIO
Сравнение NG.L c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NG.L) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NG.L | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 6.70 | -5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 26.53 | -22.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NG.L и RIO
Максимальная просадка NG.L за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки RIO в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG.L и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NG.L | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -85.30% | +47.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -13.82% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -24.61% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -27.80% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.48% | -33.21% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -5.22% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -25.07% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.49% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NG.L и RIO
National Grid plc (NG.L) и Rio Tinto Group (RIO) имеют волатильность 10.55% и 10.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NG.L | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 10.84% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 22.14% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 26.92% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 26.48% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 28.79% | -8.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NG.L и RIO
Дивидендная доходность NG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности RIO в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG.L National Grid plc | 4.01% | 4.14% | 5.79% | 5.39% | 3.85% | 3.47% | 4.89% | 4.91% | 4.53% | 15.43% | 4.97% | 5.01% |
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NG.L и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NG.L и RIO
NG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
NG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.62B при выручке в 10.62B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
NG.L and RIO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NG.L и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор