Сравнение NFXS с SMST.L
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) are both Inverse Equities funds. Over the past year, NFXS returned 45.85% vs 54.95% for SMST.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NFXS charges 1.03%/yr vs 0.75%/yr for SMST.L.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и SMST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NFXS торгуется в USD, в то время как SMST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у SMST.L с доходностью -67.82%.
NFXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 22.21%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST.L
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 142.59%
- С начала года
- -67.82%
- 6 месяцев
- -49.40%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXS и SMST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.27% | -8.56% | -21.19% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | -67.82% | 9,859.17% | -98.55% |
Correlation
The correlation between NFXS and SMST.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. SMST.L — Ранг доходности на риск
NFXS
SMST.L
Сравнение NFXS c SMST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXS | SMST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.59 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 1.14 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXS | SMST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.27 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.00 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NFXS и SMST.L
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки SMST.L в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и SMST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | SMST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -99.31% | +48.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -93.20% | +61.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -91.45% | +69.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.36% | -80.05% | +47.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 47.99% | -36.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и SMST.L
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 6.58%, в то время как у Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) волатильность равна 55.76%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | SMST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 55.76% | -49.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 176.52% | -150.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 202.53% | -169.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 19,018.54% | -18,983.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.64% | 19,018.54% | -18,983.90% |
Сравнение комиссий NFXS и SMST.L
NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SMST.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и SMST.L
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как SMST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.80% | 3.53% | 0.87% |
SMST.L Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and SMST.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMST.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMST.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 0.75% for SMST.L.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и SMST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор