Сравнение NFXS с MYY
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both Inverse Equities funds. NFXS is actively managed, while MYY is passively managed. Over the past year, NFXS returned 64.26% vs -16.72% for MYY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NFXS charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for MYY.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -11.47%.
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -11.47%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -9.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -11.38%
Сравнение доходности по годам NFXS и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.47% | -4.05% | 0.13% |
Correlation
The correlation between NFXS and MYY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between NFXS and MYY shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. MYY — Ранг доходности на риск
NFXS
MYY
Сравнение NFXS c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXS | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.84 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.96 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -1.82 | +7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXS и MYY
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки MYY в -95.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -95.14% | +44.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -17.48% | -13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -95.09% | +82.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.93% | -72.19% | +40.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 9.25% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и MYY
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что NFXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 4.50% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 11.75% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.81% | 15.86% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.65% | 19.63% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.65% | 21.24% | +13.41% |
Сравнение комиссий NFXS и MYY
NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MYY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и MYY
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности MYY в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.47% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and MYY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.74%) compared to MYY (4.50%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs MYY's -95.14%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -16.72% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 3.23% for NFXS.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 0.95% for MYY.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор