Сравнение NFXS с MYY
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) are both Inverse Equities funds. NFXS is actively managed, while MYY is passively managed. Over the past year, NFXS returned 59.82% vs -14.85% for MYY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NFXS charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for MYY.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и MYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у MYY с доходностью -11.79%.
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
Сравнение доходности по годам NFXS и MYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -8.56% | -21.49% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | 0.13% |
Correlation
The correlation between NFXS and MYY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between NFXS and MYY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. MYY — Ранг доходности на риск
NFXS
MYY
Сравнение NFXS c MYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXS | MYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.86 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.82 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | -1.52 | +6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXS и MYY
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки MYY в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и MYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -95.20% | +44.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -18.25% | -13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.01% | -95.11% | +80.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.31% | -72.27% | +40.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 9.82% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и MYY
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что NFXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | MYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 3.41% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.57% | 11.68% | +15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 15.70% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 19.59% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.72% | 21.20% | +13.52% |
Сравнение комиссий NFXS и MYY
NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MYY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и MYY
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности MYY в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and MYY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs MYY's -95.20%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -14.85% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.92% for NFXS.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 0.95% for MYY.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и MYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор