Сравнение NFXS с EMTY
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) и EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. NFXS управляется активно, а EMTY пассивно. За последний год NFXS показал -4.31% против -15.97% у EMTY. При корреляции 0.14 их движения в цене в значительной степени независимы. NFXS взимает 1.03% в год против 0.66% у EMTY.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и EMTY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -5.94%.
NFXS
- 1 день
- 9.76%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- -4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- -3.12%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXS и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | -6.85% | -8.56% | -21.19% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -5.94% | -1.76% | -2.96% |
Корреляция
Корреляция между NFXS и EMTY составляет 0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. EMTY — Ранг доходности на риск
NFXS
EMTY
Сравнение NFXS c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXS | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | -0.90 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | -1.14 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.78 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.09 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.90 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.46 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NFXS и EMTY
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и EMTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFXS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -77.62% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -20.76% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.67% | -76.52% | +41.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -53.69% | +20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 15.65% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и EMTY
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что NFXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFXS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 5.15% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.82% | 12.00% | +16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 17.93% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.36% | 22.43% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 25.73% | +9.63% |
Сравнение комиссий NFXS и EMTY
NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и EMTY
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности EMTY в 3.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.35% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.71% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |