Сравнение NFXL с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
NFXL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFXL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFXL и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFXL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -2.42% | -11.98% | 41.76% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
NFXL
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -15.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFXL и MUU
И NFXL, и MUU имеют комиссию равную 1.06%.
Доходность на риск
NFXL vs. MUU — Ранг доходности на риск
NFXL
MUU
Сравнение NFXL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 7.00 | -7.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 3.86 | -3.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.52 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 17.99 | -18.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 50.69 | -51.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 7.00 | -7.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.77 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между NFXL и MUU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и MUU
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 8.17% | 7.97% | 0.59% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок NFXL и MUU
Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFXL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.97% | -75.07% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | -52.72% | -19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.20% | -38.92% | -18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.31% | -25.08% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.62% | 18.71% | +19.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) составляет 13.78%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что NFXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFXL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 47.51% | -33.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.90% | 99.28% | -46.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.26% | 130.64% | -62.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.62% | 127.68% | -58.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.62% | 127.68% | -58.06% |