Сравнение NFTY с MKOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Matthews Korea Active ETF (MKOR).

NFTY и MKOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NFTY и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFTY и MKOR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF	-11.54%	5.47%	5.18%	11.56%
MKOR Matthews Korea Active ETF	29.69%	70.33%	-15.76%	-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 29.69%.

NFTY

1 день: -0.40%

1 месяц: -8.21%

С начала года: -11.54%

6 месяцев: -8.94%

1 год: -5.66%

3 года*: 8.12%

5 лет*: 5.79%

10 лет*: 7.60%

MKOR

1 день: 2.28%

1 месяц: -12.20%

С начала года: 29.69%

6 месяцев: 49.05%

1 год: 112.53%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Название символа

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с NFTY:

NFTY с SPY NFTY с INDY NFTY с TCS.NS NFTY с FLIN NFTY с EPI NFTY с ^BSE500 NFTY с QQQ

Часто сравнивают с MKOR:

MKOR с EWY MKOR с KORU MKOR с FLKR MKOR с TSM MKOR с SILJ MKOR с VGT MKOR с QDVO

Сравнение комиссий NFTY и MKOR

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MKOR в 0.79%.

NFTY

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

MKOR

Matthews Korea Active ETF

Доходность на риск

NFTY vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NFTY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MKOR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NFTY	MKOR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.36	3.57	-3.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.43	3.94	-4.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.56	-0.61
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.39	5.55	-5.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.37	23.27	-24.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NFTY	MKOR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.36	3.57	-3.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.37	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	1.03	-0.75

Корреляция

Корреляция между NFTY и MKOR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и MKOR

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что сопоставимо с доходностью MKOR в 2.02%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF	2.00%	1.24%	1.61%	0.13%	5.89%	1.53%	0.61%	0.97%	0.00%	4.10%	3.28%	4.39%
MKOR Matthews Korea Active ETF	2.02%	2.62%	5.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFTY и MKOR

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и MKOR.

Загрузка...

Показатели просадок

	NFTY	MKOR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.67%	-22.09%	-25.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.14%	-20.62%	+4.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.55%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.67%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-19.14%	-14.34%	-4.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.51%	-6.40%	-3.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.59%	4.92%	-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и MKOR

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 7.42%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NFTY	MKOR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.42%	18.24%	-10.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.42%	27.41%	-15.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.79%	31.67%	-15.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.53%	24.27%	-6.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.72%	24.27%	-3.55%

Сравнение NFTY с MKOR

Доходность

Сравнение доходности NFTY и MKOR

Сравнение доходности по годам NFTY и MKOR

Доходность по периодам

NFTY

MKOR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NFTY и MKOR

Доходность на риск

NFTY vs. MKOR — Ранг доходности на риск

NFTY

MKOR

Сравнение NFTY c MKOR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NFTY vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и MKOR

Просадки

Сравнение просадок NFTY и MKOR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и MKOR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)