Сравнение NFRA с BILT
NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds. NFRA is passively managed, while BILT is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности NFRA и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFRA показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 12.39%.
NFRA
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 7.17%
BILT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFRA и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 8.93% | 4.74% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.39% | 3.99% |
Correlation
The correlation between NFRA and BILT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFRA vs. BILT — Ранг доходности на риск
NFRA
BILT
Сравнение NFRA c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFRA | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFRA | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.00 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок NFRA и BILT
Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFRA | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -5.38% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.36% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -1.44% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRA и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFRA | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 10.28% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 10.28% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 10.28% | +4.69% |
Сравнение комиссий NFRA и BILT
NFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRA и BILT
Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности BILT в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.54% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
NFRA and BILT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
NFRA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.33% for BILT.
They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для NFRA и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор