PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLX.NEO с GTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX.NEO с GTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFLX.NEO (Netflix Inc CDR) and GTX (Garrett Motion Inc.) are both stocks. NFLX.NEO operates in Entertainment (Communication Services), while GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, NFLX.NEO returned 20.25%/yr vs 65.49%/yr for GTX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX.NEO и GTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Netflix Inc CDR (NFLX.NEO) и Garrett Motion Inc. (GTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NFLX.NEO торгуется в CAD, в то время как GTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GTX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NFLX.NEO показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у GTX с доходностью 97.91%.

NFLX.NEO

1 день
-1.21%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-16.70%
1 год
-35.46%
3 года*
20.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

GTX

1 день
0.77%
1 месяц
9.58%
С начала года
97.91%
6 месяцев
101.13%
1 год
233.64%
3 года*
65.49%
5 лет*
38.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX.NEO и GTX

2026 (YTD)20252024202320222021
NFLX.NEO
Netflix Inc CDR		-15.28%2.50%80.06%62.83%-51.84%9.73%
GTX
Garrett Motion Inc.		97.91%88.23%1.29%23.88%0.91%9.61%

Correlation

The correlation between NFLX.NEO and GTX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX.NEO:

CA$128.26B

GTX:

$6.48B

EPS

NFLX.NEO:

$2.46

GTX:

$1.72

Коэффициент P/E

NFLX.NEO:

8.80

GTX:

19.52

Коэффициент P/S

NFLX.NEO:

2.12

GTX:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

NFLX.NEO:

$43.38B

GTX:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX.NEO:

$20.86B

GTX:

$855.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix Inc CDR

Garrett Motion Inc.

Часто сравнивают с NFLX.NEO:
NFLX.NEO с SPYNFLX.NEO с SPMONFLX.NEO с ACHRNFLX.NEO с PYPLNFLX.NEO с FNFLX.NEO с AANFLX.NEO с AMD
Часто сравнивают с GTX:
GTX с WCCGTX с PONYGTX с SPYGTX с ESLTGTX с MSTRGTX с STNGTX с ILF

Доходность на риск

NFLX.NEO vs. GTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX.NEO
Ранг доходности на риск NFLX.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX.NEO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX.NEO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GTX
Ранг доходности на риск GTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX.NEO c GTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix Inc CDR (NFLX.NEO) и Garrett Motion Inc. (GTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLX.NEOGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
4.88

-5.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
6.66

-8.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.79

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

12.29

-13.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

39.51

-40.87

NFLX.NEO vs. GTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX.NEO на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа GTX равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX.NEO и GTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX.NEO и GTX

Максимальная просадка NFLX.NEO за все время составила -76.06%, что меньше максимальной просадки GTX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX.NEO и GTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLX.NEOGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.06%

-93.75%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.25%

-19.14%

-25.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.25%

-27.66%

-16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.41%

0.00%

-41.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.57%

-55.20%

+25.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.11%

5.96%

+20.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX.NEO и GTX

Текущая волатильность для Netflix Inc CDR (NFLX.NEO) составляет 5.78%, в то время как у Garrett Motion Inc. (GTX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что NFLX.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLX.NEOGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

13.05%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.79%

35.42%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.38%

48.24%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.00%

41.96%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

64.04%

-20.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX.NEO и GTX

NFLX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM2025
GTX
Garrett Motion Inc.		0.89%1.49%
NFLX.NEO
Netflix Inc CDR		0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX.NEO и GTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix Inc CDR и Garrett Motion Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.51B
0
(NFLX.NEO) Общая выручка
(GTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NFLX.NEO and GTX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX.NEO и GTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор