Сравнение NFLU с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
NFLU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLU - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLU и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLU и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -2.13% | -31.73% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
NFLU
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -41.20%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLU и NRGU
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
NFLU vs. NRGU — Ранг доходности на риск
NFLU
NRGU
Сравнение NFLU c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLU | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.79 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.48 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.29 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.64 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.79 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между NFLU и NRGU составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и NRGU
Ни NFLU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NFLU и NRGU
Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -57.50% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | -55.24% | -16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.27% | -17.40% | -39.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.15% | -25.38% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.76% | 27.12% | +11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и NRGU
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) составляет 14.88%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что NFLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 23.31% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 50.27% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.26% | 88.18% | -19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.21% | 87.12% | -17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.21% | 87.12% | -17.91% |