PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLT с PSQO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLT с PSQO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).

NFLT и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLT - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 10 авг. 2015 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NFLT и PSQO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFLT и PSQO

2026 (YTD)20252024
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		0.17%8.77%-0.68%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 0.49%.

NFLT

1 день
0.35%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.87%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.16%

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD
Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с PAAAPSQO с OOSP

Сравнение комиссий NFLT и PSQO

NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.

PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

NFLT vs. PSQO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLT c PSQO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLTPSQODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

3.89

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

6.21

-4.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.88

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

8.10

-5.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

29.68

-18.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLT vs. PSQO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PSQO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и PSQO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLTPSQOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.89

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

3.09

-2.27

Корреляция

Корреляция между NFLT и PSQO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и PSQO

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности PSQO в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.64%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLT и PSQO

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и PSQO.

Загрузка...

Показатели просадок

NFLTPSQOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-0.76%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-0.72%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.06%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-0.11%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.20%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и PSQO

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что NFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFLTPSQOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

0.64%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

1.14%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

1.56%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

2.00%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

2.00%

+2.93%