PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLT с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLT с PSDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLT returned 7.04% vs 5.06% for PSDM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.

Доходность

Сравнение доходности NFLT и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 1.29%.

NFLT

1 день
0.07%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.04%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.10%

PSDM

1 день
0.06%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.72%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLT и PSDM

2026 (YTD)202520242023
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.58%8.77%6.05%4.44%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		1.29%6.16%5.48%3.96%

Correlation

The correlation between NFLT and PSDM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с DCREPSDM с BNDX

Доходность на риск

NFLT vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLT c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLTPSDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.91

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.96

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.63

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.27

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

19.33

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLT vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLTPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.91

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.98

-2.13

Просадки

Сравнение просадок NFLT и PSDM

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и PSDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLTPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-1.19%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-1.19%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.10%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-0.17%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.26%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и PSDM

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что NFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLTPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.53%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.27%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

1.75%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

2.00%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

2.00%

+2.93%

Сравнение комиссий NFLT и PSDM

NFLT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и PSDM

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности PSDM в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.49%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.84%4.57%5.17%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLT and PSDM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLT has higher volatility (1.19%) compared to PSDM (0.53%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs PSDM's -1.19%.

On 1-year performance, NFLT leads with 7.04% vs 5.06% for PSDM. On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PSDM has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFLT has performed better with a 7.04% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for NFLT.

NFLT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 4.84% for PSDM.

They also come from different issuers: Virtus and PGIM. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.40% for PSDM.

PSDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLT и PSDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор