Сравнение NFJEX с DRMCX
NFJEX (Virtus NFJ Dividend Value Fund) and DRMCX (Virtus Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - NFJEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Allianz, while DRMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, NFJEX returned 9.74%/yr vs 14.88%/yr for DRMCX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFJEX charges 0.70%/yr vs 0.83%/yr for DRMCX.
Доходность
Сравнение доходности NFJEX и DRMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFJEX показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у DRMCX с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции NFJEX уступали акциям DRMCX по среднегодовой доходности: 9.74% против 14.88% соответственно.
NFJEX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.74%
DRMCX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение доходности по годам NFJEX и DRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 18.37% | 8.46% | 5.29% | 19.79% | -13.63% | 28.90% | -2.13% | 25.12% | -10.15% | 15.49% |
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 13.90% | 18.09% | 20.49% | 24.81% | -32.59% | 14.91% | 55.27% | 41.73% | -11.16% | 25.08% |
Correlation
The correlation between NFJEX and DRMCX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2000 г. | 0.77 |
The correlation between NFJEX and DRMCX shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFJEX vs. DRMCX — Ранг доходности на риск
NFJEX
DRMCX
Сравнение NFJEX c DRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFJEX | DRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 1.61 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 5.67 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFJEX | DRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.17 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.32 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NFJEX и DRMCX
Максимальная просадка NFJEX за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки DRMCX в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJEX и DRMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFJEX | DRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -67.97% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -13.75% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -26.83% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -43.47% | +20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -43.47% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.02% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -22.10% | +12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.90% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFJEX и DRMCX
Текущая волатильность для Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) составляет 3.96%, в то время как у Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что NFJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFJEX | DRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.25% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 14.98% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 19.01% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 24.04% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 23.59% | -5.45% |
Сравнение комиссий NFJEX и DRMCX
NFJEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DRMCX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFJEX и DRMCX
Дивидендная доходность NFJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что меньше доходности DRMCX в 14.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 14.51% | 16.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.44% | 9.02% | 4.12% | 14.34% | 8.78% | 7.35% | 5.65% |
NFJEX Virtus NFJ Dividend Value Fund | 10.56% | 12.61% | 3.51% | 14.16% | 19.01% | 6.43% | 1.96% | 14.20% | 27.33% | 27.35% | 6.05% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
NFJEX and DRMCX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRMCX has higher volatility (5.25%) compared to NFJEX (3.96%). In terms of maximum drawdown, NFJEX dropped -61.94% vs DRMCX's -67.97%.
NFJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFJEX и DRMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор