PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJ с FINFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFJ с FINFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFJ (Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund) and FINFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-2) are both mutual funds - NFJ is a Dividend fund managed by Virtus, while FINFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, NFJ returned 10.39%/yr vs 15.13%/yr for FINFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFJ charges 0.02%/yr vs 0.39%/yr for FINFX.

Доходность

Сравнение доходности NFJ и FINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFJ показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у FINFX с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции NFJ уступали акциям FINFX по среднегодовой доходности: 10.39% против 15.13% соответственно.

NFJ

1 день
-0.53%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.07%
6 месяцев
20.29%
1 год
35.91%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.39%

FINFX

1 день
0.01%
1 месяц
5.92%
С начала года
15.23%
6 месяцев
16.26%
1 год
34.80%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.15%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFJ и FINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		19.07%12.40%9.96%21.30%-23.90%26.75%12.42%30.88%-11.97%12.74%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		15.23%24.44%22.98%26.14%-16.47%22.68%15.16%27.34%-7.96%23.00%

Correlation

The correlation between NFJ and FINFX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.75

The correlation between NFJ and FINFX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Часто сравнивают с NFJ:
NFJ с PHRAXNFJ с EODNFJ с DHYNFJ с CAIFXNFJ с OIEIXNFJ с AMINXNFJ с EVT
Часто сравнивают с FINFX:
FINFX с VOOFINFX с VTIFINFX с PRWCXFINFX с ABALXFINFX с SPYFINFX с AGTHXFINFX с VTSAX

Доходность на риск

NFJ vs. FINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJ
Ранг доходности на риск NFJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FINFX
Ранг доходности на риск FINFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJ c FINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJFINFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.60

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.49

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.36

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

15.58

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJ vs. FINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJ на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINFX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJ и FINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJFINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.61

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NFJ и FINFX

Максимальная просадка NFJ за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки FINFX в -46.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJ и FINFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFJFINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-46.54%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-10.64%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-17.94%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-24.95%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.96%

-33.91%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-5.99%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.29%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJ и FINFX

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что NFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFJFINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.69%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

10.83%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

13.76%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

16.80%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

17.73%

+0.92%

Сравнение комиссий NFJ и FINFX

NFJ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FINFX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJ и FINFX

Дивидендная доходность NFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности FINFX в 7.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		7.59%8.73%9.11%6.01%5.21%11.19%2.81%7.11%9.54%7.46%4.91%6.29%
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		8.14%9.46%9.26%7.78%8.83%5.60%6.69%6.92%8.43%8.62%9.52%13.32%

Часто задаваемые вопросы

NFJ and FINFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFJ has higher volatility (3.96%) compared to FINFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, NFJ dropped -57.92% vs FINFX's -46.54%.

NFJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFJ и FINFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор