Сравнение NFEPX с GQEPX

С начала года, NFEPX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NFEPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFEPX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFEPX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NFEPX и GQEPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NFEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности GQEPX в 6.37%

Максимальная просадка NFEPX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFEPX и GQEPX.

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что NFEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.