Сравнение NFEPX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
NFEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NFEPX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFEPX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFEPX Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | -9.89% | 15.54% | 24.80% | 31.61% | -29.54% | 20.42% | 40.86% | 36.35% | -4.14% | 27.96% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 3.45% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NFEPX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции NFEPX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 13.57% против 10.15% соответственно.
NFEPX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.89%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 13.57%
COSZX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFEPX и COSZX
NFEPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
NFEPX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
NFEPX
COSZX
Сравнение NFEPX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFEPX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.06 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.61 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.75 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 10.61 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFEPX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.06 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.21 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между NFEPX и COSZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFEPX и COSZX
Дивидендная доходность NFEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности COSZX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFEPX Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | 5.64% | 5.08% | 2.94% | 0.00% | 19.87% | 37.27% | 11.00% | 8.94% | 11.47% | 5.79% | 12.73% | 21.91% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.65% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок NFEPX и COSZX
Максимальная просадка NFEPX за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFEPX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFEPX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -63.37% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -11.76% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -25.77% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -43.40% | +7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -8.07% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -18.03% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.05% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFEPX и COSZX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеют волатильность 7.10% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFEPX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 7.24% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.56% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 16.31% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 15.80% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 17.45% | +3.96% |