Сравнение NEXTX с CTIGX
NEXTX (Shelton Green Alpha Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NEXTX returned -0.95%/yr vs 11.66%/yr for CTIGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEXTX charges 1.16%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности NEXTX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXTX показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 28.53%.
NEXTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- 11.96%
CTIGX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 55.79%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEXTX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 15.44% | 11.33% | -2.54% | 2.11% | -26.80% | 2.59% | 113.89% | 6.69% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 28.53% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between NEXTX and CTIGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between NEXTX and CTIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXTX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
NEXTX
CTIGX
Сравнение NEXTX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEXTX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 4.92 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 19.45 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEXTX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.16 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.43 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NEXTX и CTIGX
Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, примерно равная максимальной просадке CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXTX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -46.26% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -11.56% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.86% | -29.30% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.15% | -46.26% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -1.02% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -18.59% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.92% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXTX и CTIGX
Текущая волатильность для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) составляет 4.56%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXTX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 9.24% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 20.28% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 26.31% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 26.98% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 29.11% | -4.40% |
Сравнение комиссий NEXTX и CTIGX
NEXTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXTX и CTIGX
Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CTIGX в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.57% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 0.17% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.35% | 4.65% | 1.05% | 0.21% | 1.59% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
NEXTX and CTIGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (9.24%) compared to NEXTX (4.56%). In terms of maximum drawdown, NEXTX dropped -47.15% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXTX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор