Сравнение NEXI.MI с STZ
NEXI.MI (Nexi S.p.A) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. NEXI.MI operates in Software - Infrastructure (Technology), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NEXI.MI returned -25.25%/yr vs -7.21%/yr for STZ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXI.MI и STZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEXI.MI торгуется в EUR, в то время как STZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEXI.MI показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 5.52%.
NEXI.MI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -11.85%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- -30.63%
- 3 года*
- -19.36%
- 5 лет*
- -25.25%
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -16.75%
- 3 года*
- -16.66%
- 5 лет*
- -7.21%
- 10 лет*
- 0.48%
Сравнение доходности по годам NEXI.MI и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXI.MI Nexi S.p.A | -13.06% | -17.39% | -27.63% | 0.54% | -47.35% | -14.38% | 31.99% | 46.68% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 5.52% | -43.59% | -0.98% | 2.66% | -0.63% | 24.80% | 7.73% | 1.67% |
Correlation
The correlation between NEXI.MI and STZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXI.MI vs. STZ — Ранг доходности на риск
NEXI.MI
STZ
Сравнение NEXI.MI c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexi S.p.A (NEXI.MI) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEXI.MI | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.92 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.63 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.08 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEXI.MI | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.57 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | -0.30 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.39 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок NEXI.MI и STZ
Максимальная просадка NEXI.MI за все время составила -84.94%, что больше максимальной просадки STZ в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXI.MI и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXI.MI | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.94% | -56.22% | -28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.59% | -26.54% | -24.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.90% | -54.50% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.94% | -54.67% | -30.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.16% | -49.11% | -31.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.23% | -15.21% | -29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.90% | 15.58% | +12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXI.MI и STZ
Nexi S.p.A (NEXI.MI) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что NEXI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXI.MI | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 8.93% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 23.35% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 29.77% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.77% | 24.51% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 27.23% | +10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXI.MI и STZ
Дивидендная доходность NEXI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXI.MI Nexi S.p.A | 8.90% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXI.MI и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexi S.p.A и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEXI.MI and STZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEXI.MI и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор