Сравнение NEXA с ELVA
NEXA (Nexa Resources S.A.) and ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) are both stocks. NEXA operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ELVA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, NEXA returned 7.14%/yr vs 13.69%/yr for ELVA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEXA и ELVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXA показывает доходность 70.06%, что значительно выше, чем у ELVA с доходностью 40.63%.
NEXA
- 1 день
- -4.81%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 70.06%
- 6 месяцев
- 109.90%
- 1 год
- 212.93%
- 3 года*
- 41.97%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
ELVA
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- 111.22%
- 1 год
- 241.85%
- 3 года*
- 47.33%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам NEXA и ELVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXA Nexa Resources S.A. | 70.06% | 2.67% | 23.25% | 22.07% | -20.07% | -16.38% | 28.63% | -28.32% | -37.43% | 12.70% |
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 40.63% | 218.55% | -18.95% | -17.30% | 2.78% | -38.98% | 686.67% | 48.08% | -80.52% | -29.73% |
Correlation
The correlation between NEXA and ELVA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between NEXA and ELVA shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEXA:
$1.99B
ELVA:
$573.94M
NEXA:
$1.59
ELVA:
$0.11
NEXA:
9.49
ELVA:
102.75
NEXA:
0.53
ELVA:
1.22
NEXA:
0.61
ELVA:
7.26
NEXA:
1.75
ELVA:
9.11
NEXA:
$3.24B
ELVA:
$70.74M
NEXA:
$733.72M
ELVA:
$22.01M
NEXA:
$1.10B
ELVA:
$6.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXA vs. ELVA — Ранг доходности на риск
NEXA
ELVA
Сравнение NEXA c ELVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexa Resources S.A. (NEXA) и Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEXA | ELVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 5.48 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 13.13 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEXA | ELVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 2.91 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.18 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NEXA и ELVA
Максимальная просадка NEXA за все время составила -85.01%, что меньше максимальной просадки ELVA в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXA и ELVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXA | ELVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.01% | -96.90% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.31% | -44.42% | +7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.02% | -64.19% | +17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.86% | -67.83% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -31.02% | +21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.45% | -73.73% | +22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 18.51% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXA и ELVA
Текущая волатильность для Nexa Resources S.A. (NEXA) составляет 26.17%, в то время как у Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что NEXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXA | ELVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.17% | 28.47% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.68% | 62.92% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.07% | 83.65% | -20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.39% | 68.98% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.68% | 86.12% | -26.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXA и ELVA
Дивидендная доходность NEXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ELVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEXA Nexa Resources S.A. | 0.67% | 1.14% | 0.00% | 2.64% | 6.26% | 3.36% | 3.92% | 6.46% | 5.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEXA и ELVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexa Resources S.A. и Electrovaya Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEXA и ELVA
NEXA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexa Resources S.A. сообщила о валовой прибыли в 272.15M при выручке в 888.32M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
ELVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 5.51M при выручке в 17.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
NEXA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexa Resources S.A. сообщила об операционной прибыли в 218.06M при выручке в 888.32M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
ELVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 1.52M при выручке в 17.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
NEXA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexa Resources S.A. сообщила о чистой прибыли в 89.31M при выручке в 888.32M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ELVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 17.80M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
NEXA and ELVA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELVA has higher volatility (28.47%) compared to NEXA (26.17%). In terms of maximum drawdown, NEXA dropped -85.01% vs ELVA's -96.90%.
NEXA currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXA и ELVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор