PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NEWZ с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEWZ с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NEWZ (StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. NEWZ is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, NEWZ returned 7.94% vs 37.11% for ETHO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEWZ charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности NEWZ и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEWZ показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

NEWZ

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
7.19%
С начала года
10.05%
1 год
7.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEWZ и ETHO

2026 (YTD)20252024
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		10.05%-4.08%14.05%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%6.92%

Correlation

The correlation between NEWZ and ETHO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.76

The correlation between NEWZ and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NEWZ и ETHO

Секторы
NEWZ
ETHO

Промышленность

22.5%
15.9%

Здравоохранение

17.3%
12.3%

Коммунальные услуги

16.4%
2.5%

Коммуникационные услуги

14.2%
4.3%

Энергетика

9.9%
0.3%

Технологии

9.9%
28.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.2%

Недвижимость

6.9%
6.3%

Финансовые услуги

6.0%
12.2%

Сырьевые материалы

3.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.4%

Промышленность

NEWZ
22.5%
ETHO
15.9%

Здравоохранение

NEWZ
17.3%
ETHO
12.3%

Коммунальные услуги

NEWZ
16.4%
ETHO
2.5%

Коммуникационные услуги

NEWZ
14.2%
ETHO
4.3%

Энергетика

NEWZ
9.9%
ETHO
0.3%

Технологии

NEWZ
9.9%
ETHO
28.7%

Потребительский циклический сектор

NEWZ
9.2%
ETHO
10.2%

Недвижимость

NEWZ
6.9%
ETHO
6.3%

Финансовые услуги

NEWZ
6.0%
ETHO
12.2%

Сырьевые материалы

NEWZ
3.8%
ETHO
2.9%

Потребительский защитный сектор

NEWZ
3.3%
ETHO
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с NEWZ:
NEWZ с PWCNEWZ с IBTFNEWZ с FLDZNEWZ с BMVPNEWZ с VONEWZ с EPUNEWZ с FDLS
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

NEWZ vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWZ
Ранг доходности на риск NEWZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWZ c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEWZETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.11

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.96

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

4.03

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

15.62

-13.53

NEWZ vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWZ на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWZ и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEWZ и ETHO

Максимальная просадка NEWZ за все время составила -19.40%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWZ и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEWZETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-25.50%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-9.25%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.82%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.34%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.38%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWZ и ETHO

Текущая волатильность для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) составляет 2.98%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что NEWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEWZETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.38%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

13.26%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

17.70%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

19.34%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.34%

-3.65%

Сравнение комиссий NEWZ и ETHO

NEWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWZ и ETHO

Дивидендная доходность NEWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		0.04%0.27%0.18%

Часто задаваемые вопросы

NEWZ and ETHO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to NEWZ (2.98%). In terms of maximum drawdown, NEWZ dropped -19.40% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 7.94% for NEWZ. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NEWZ has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for NEWZ.

ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.04% for NEWZ.

They also come from different issuers: StockSnips and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for NEWZ and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEWZ и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор