Сравнение NETG с MULL
NETG (Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NETG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности NETG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NETG показывает доходность 27.79%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.
NETG
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 35.57%
- 6 месяцев
- 48.58%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NETG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | 27.79% | -12.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 23.15% |
Correlation
The correlation between NETG and MULL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NETG vs. MULL — Ранг доходности на риск
NETG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение NETG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF (NETG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NETG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 45.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 142.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NETG и MULL
Максимальная просадка NETG за все время составила -52.45%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NETG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.45% | -72.29% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -55.18% | +48.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -21.04% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NETG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NETG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.11% | 153.61% | -18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.11% | 145.38% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.11% | 145.38% | -10.27% |
Сравнение комиссий NETG и MULL
NETG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETG и MULL
NETG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NETG and MULL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NETG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NETG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for NETG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for NETG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для NETG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор