Сравнение NESTE.HE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neste Oyj (NESTE.HE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NESTE.HE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESTE.HE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESTE.HE Neste Oyj | 38.53% | 63.77% | -60.23% | -23.41% | 1.17% | -25.47% | 93.80% | 45.10% | 29.70% | 51.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.17% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
NESTE.HE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESTE.HE показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NESTE.HE имеют среднегодовую доходность 13.73%, а акции VOO немного впереди с 13.88%.
NESTE.HE
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- 18.55%
- С начала года
- 38.53%
- 6 месяцев
- 68.31%
- 1 год
- 217.90%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- -8.01%
- 10 лет*
- 13.73%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESTE.HE vs. VOO — Ранг доходности на риск
NESTE.HE
VOO
Сравнение NESTE.HE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neste Oyj (NESTE.HE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESTE.HE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.97 | 0.46 | +4.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.38 | 0.77 | +4.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.12 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.83 | 0.70 | +11.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.31 | 2.97 | +36.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESTE.HE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97 | 0.46 | +4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.73 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между NESTE.HE и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESTE.HE и VOO
Дивидендная доходность NESTE.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESTE.HE Neste Oyj | 0.75% | 1.03% | 9.90% | 2.35% | 1.91% | 1.85% | 0.95% | 12.25% | 2.52% | 2.44% | 2.74% | 2.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NESTE.HE и VOO
Максимальная просадка NESTE.HE за все время составила -87.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESTE.HE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESTE.HE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.42% | -33.99% | -53.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -11.98% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.97% | -24.52% | -61.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | -33.99% | -53.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.97% | -5.55% | -46.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -3.72% | -28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.55% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESTE.HE и VOO
Neste Oyj (NESTE.HE) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что NESTE.HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESTE.HE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 4.29% | +14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.93% | 9.82% | +20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 20.47% | +24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 16.71% | +23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 18.57% | +18.49% |