Сравнение NESP.L с IUMF.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and IUMF.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NESP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while IUMF.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 25.65%/yr vs 28.84%/yr for IUMF.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IUMF.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и IUMF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESP.L показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у IUMF.L с доходностью 29.89%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUMF.L
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 13.21%
- С начала года
- 29.89%
- 6 месяцев
- 29.09%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESP.L и IUMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -25.12% | 8.81% |
IUMF.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 29.89% | 9.14% | 34.88% | 3.73% | -8.43% | -1.56% |
Correlation
The correlation between NESP.L and IUMF.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between NESP.L and IUMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. IUMF.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
IUMF.L
Сравнение NESP.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | IUMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.37 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 14.10 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | IUMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.26 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и IUMF.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки IUMF.L в -25.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и IUMF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | IUMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -25.23% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.32% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -22.56% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.75% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -6.44% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.89% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и IUMF.L
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) составляет 4.41%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | IUMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 7.86% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 15.09% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 17.99% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 18.29% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 18.66% | +10.75% |
Сравнение комиссий NESP.L и IUMF.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUMF.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и IUMF.L
Ни NESP.L, ни IUMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NESP.L and IUMF.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUMF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUMF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.
NESP.L is categorized as Nasdaq-100, while IUMF.L is Momentum. NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while IUMF.L tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.20% for IUMF.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и IUMF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор