PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESN.SW с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESN.SW с IEMG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NESN.SW (Nestlé S.A.) is a stock, while IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Over the past 10 years, NESN.SW returned 4.35%/yr vs 8.34%/yr for IEMG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NESN.SW и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Nestlé S.A. (NESN.SW) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESN.SW торгуется в CHF, в то время как IEMG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMG были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NESN.SW показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 4.35% против 8.34% соответственно.

NESN.SW

1 день
0.48%
1 месяц
3.81%
С начала года
5.50%
6 месяцев
6.57%
1 год
-2.78%
3 года*
-5.90%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
4.35%

IEMG

1 день
0.81%
1 месяц
2.52%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.73%
1 год
40.10%
3 года*
16.26%
5 лет*
4.61%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESN.SW и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESN.SW
Nestlé S.A.		5.50%8.93%-20.71%-6.62%-13.99%25.41%2.09%34.76%-1.76%18.26%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		23.35%15.83%14.89%1.54%-18.88%2.29%7.93%15.81%-14.10%31.55%

Correlation

The correlation between NESN.SW and IEMG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.20

Over the past year, the correlation between NESN.SW and IEMG has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.20, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с NESN.SW:
NESN.SW с SPYNESN.SW с BN.PANESN.SW с ^SSMINESN.SW с ABBN.SWNESN.SW с KER.PANESN.SW с TEP.PANESN.SW с UBS
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

NESN.SW vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESN.SW
Ранг доходности на риск NESN.SW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESN.SW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESN.SW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESN.SW c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NESN.SWIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.01

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.67

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.92

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

13.48

-13.79

NESN.SW vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESN.SW на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESN.SW и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NESN.SW и IEMG

Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки IEMG в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESN.SWIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-35.81%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-10.28%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.19%

-19.19%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-30.15%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-35.81%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.98%

-2.85%

-25.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-11.93%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

2.99%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NESN.SW и IEMG

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.72%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESN.SWIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

9.94%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

17.57%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

20.10%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

18.40%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

20.46%

-3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESN.SW и IEMG

Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности IEMG в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
NESN.SW
Nestlé S.A.		3.88%3.87%4.01%3.03%2.61%2.16%2.59%2.34%2.94%2.74%3.08%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NESN.SW and IEMG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор