PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с MAGKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESIX с MAGKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) and MAGKX (Mutual of America Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NESIX returned 10.42%/yr vs 3.97%/yr for MAGKX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NESIX charges 1.18%/yr vs 0.83%/yr for MAGKX.

Доходность

Сравнение доходности NESIX и MAGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 80.79%, что значительно выше, чем у MAGKX с доходностью 19.26%.

NESIX

1 день
-0.80%
1 месяц
19.63%
С начала года
80.79%
6 месяцев
75.73%
1 год
122.53%
3 года*
33.39%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

MAGKX

1 день
0.17%
1 месяц
2.26%
С начала года
19.26%
6 месяцев
14.46%
1 год
36.47%
3 года*
14.77%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESIX и MAGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		80.79%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%72.10%
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		19.26%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%

Correlation

The correlation between NESIX and MAGKX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.76

The correlation between NESIX and MAGKX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с ALMAXNESIX с BSCFXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MURMXMAGKX с MACHXMAGKX с MURLXMAGKX с MAAKXMAGKX с QISGXMAGKX с MUROXMAGKX с MACAX

Доходность на риск

NESIX vs. MAGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c MAGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXMAGKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
2.09

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
2.98

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.36

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.26

4.18

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.09

16.29

+13.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. MAGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа MAGKX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и MAGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXMAGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

2.09

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.16

+0.59

Просадки

Сравнение просадок NESIX и MAGKX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки MAGKX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и MAGKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESIXMAGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-41.67%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-9.81%

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-24.90%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-41.67%

-7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-19.88%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.44%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и MAGKX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESIXMAGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

6.38%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

15.35%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

19.68%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

27.68%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

385.92%

-359.48%

Сравнение комиссий NESIX и MAGKX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MAGKX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и MAGKX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.79%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Часто задаваемые вопросы

NESIX and MAGKX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESIX has higher volatility (8.84%) compared to MAGKX (6.38%). In terms of maximum drawdown, NESIX dropped -49.61% vs MAGKX's -41.67%.

NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESIX и MAGKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор