Сравнение NESG.L с NESP.L
NESG.L (Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - NESG.L tracks the NASDAQ-100 ESG Index® while NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, NESG.L returned 23.66%/yr vs 24.66%/yr for NESP.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NESG.L и NESP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESG.L торгуется в USD, в то время как NESP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESG.L показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.95%.
NESG.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -4.74%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 23.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NESP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 15.95%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESG.L и NESP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESG.L Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc | 13.50% | 21.09% | 26.52% | 56.70% | -32.53% | 7.21% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 15.95% | 21.29% | 26.52% | 55.94% | -32.55% | -21.84% |
Correlation
The correlation between NESG.L and NESP.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between NESG.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESG.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск
NESG.L
NESP.L
Сравнение NESG.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NESG.L | NESP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.35 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.90 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NESG.L и NESP.L
Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -49.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и NESP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESG.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -49.60% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -12.18% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.88% | -23.01% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -4.32% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -18.74% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.62% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESG.L и NESP.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеют волатильность 6.93% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESG.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 6.75% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 14.16% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 18.07% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 24.76% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 24.76% | -3.04% |
Сравнение комиссий NESG.L и NESP.L
И NESG.L, и NESP.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESG.L и NESP.L
Ни NESG.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, NESG.L and NESP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NESG.L and NESP.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
NESG.L tracks NASDAQ-100 ESG Index®, while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD.
Подберите оптимальное распределение для NESG.L и NESP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор