PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESG.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESG.L с JEPQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESG.L (Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. NESG.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, NESG.L returned 42.69% vs 28.73% for JEPQ.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NESG.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.

Доходность

Сравнение доходности NESG.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NESG.L показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 8.75%.

NESG.L

1 день
-0.58%
1 месяц
9.66%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.11%
1 год
42.69%
3 года*
28.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.37%
1 год
28.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESG.L и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		20.35%21.09%2.72%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.75%14.77%2.89%

Correlation

The correlation between NESG.L and JEPQ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.85

The correlation between NESG.L and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NESG.L и JEPQ.L

Секторы
NESG.L
JEPQ.L

Технологии

58.4%
54.0%

Коммуникационные услуги

14.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.1%

Здравоохранение

3.9%
4.4%

Промышленность

1.8%
3.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.0%

Коммунальные услуги

0.2%
1.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Энергетика

-

0.4%

Технологии

NESG.L
58.4%
JEPQ.L
54.0%

Коммуникационные услуги

NESG.L
14.7%
JEPQ.L
15.4%

Потребительский циклический сектор

NESG.L
12.4%
JEPQ.L
12.7%

Потребительский защитный сектор

NESG.L
6.7%
JEPQ.L
7.1%

Здравоохранение

NESG.L
3.9%
JEPQ.L
4.4%

Промышленность

NESG.L
1.8%
JEPQ.L
3.1%

Сырьевые материалы

NESG.L
1.5%
JEPQ.L
1.0%

Коммунальные услуги

NESG.L
0.2%
JEPQ.L
1.3%

Финансовые услуги

NESG.L
0.2%
JEPQ.L
0.4%

Недвижимость

NESG.L
0.1%
JEPQ.L
0.2%

Энергетика

NESG.L

-

JEPQ.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с FPX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с IUMD.LNESG.L с R1GB.L
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE

Доходность на риск

NESG.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESG.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESG.LJEPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.41

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.46

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.48

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

15.39

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESG.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESG.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESG.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESG.LJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.08

-0.30

Просадки

Сравнение просадок NESG.L и JEPQ.L

Максимальная просадка NESG.L за все время составила -34.69%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESG.L и JEPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESG.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.69%

-20.10%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-8.28%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.84%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-2.77%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.87%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NESG.L и JEPQ.L

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что NESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESG.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

1.99%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

8.97%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

11.95%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

15.99%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

15.99%

+6.55%

Сравнение комиссий NESG.L и JEPQ.L

NESG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESG.L и JEPQ.L

NESG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%.

ПозицияTTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.20%10.06%0.74%
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NESG.L and JEPQ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NESG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for NESG.L and 0.35% for JEPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESG.L и JEPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор