PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с SSKEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.94%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		1.08%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SSKEX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции NEMIX уступали акциям SSKEX по среднегодовой доходности: 7.16% против 7.79% соответственно.

NEMIX

1 день
-0.82%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.39%
1 год
32.20%
3 года*
16.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
7.16%

SSKEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.97%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
30.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с LCSMXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX

Сравнение комиссий NEMIX и SSKEX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.84

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.37

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.22

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

8.63

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.84

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Корреляция

Корреляция между NEMIX и SSKEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и SSKEX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SSKEX в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.82%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и SSKEX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-39.23%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-12.44%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-37.16%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-39.23%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-12.44%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-13.46%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.21%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и SSKEX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) составляет 5.85%, в то время как у State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.57%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.01%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

16.37%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

16.10%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.09%

-0.37%